Kst moving average

Średnie pasma True Range (ATR) Average True Range zostały wprowadzone przez J. Wellesa Wildera w jego książce z 1978 r. New Concepts in Technical Trading Systems. ATR wyjaśniono bardziej szczegółowo w Średnim zakresie rzeczywistym. Wilder opracował następujące po trendach zmienności lotności oparte na średnim zakresie rzeczywistym, który następnie przekształcił się w punktach końcowych o średniej długości linii. ale mają one dwie główne słabości: Zatrzymania przesuwają się w dół podczas trendu wzrostowego, jeśli Średni zakres rzeczywisty rozszerza się. Nie podoba mi się to: postoje powinny poruszać się tylko w kierunku trendu. Mechanizm Stop-and-Reverse zakłada przejście do pozycji krótkiej po zatrzymaniu się z pozycji długiej i odwrotnie. Zbyt często inwestorzy są zatrzymywani wcześniej, gdy podążają za trendem i chcą ponownie wejść w tym samym kierunku co poprzedni handel. Średnie pasma True Range odnoszą się do obu tych słabości. Zatrzymania poruszają się tylko w kierunku trendu i nie zakładają, że trend odwrócił się, gdy cena przekroczyła poziom zatrzymania. Sygnały są używane do wyjść: Wyjdź z pozycji długiej, gdy cena przekracza dolną średnią pasmo zakresu rzeczywistego. Wyjdź z krótkiej pozycji, gdy cena przekroczy górną średnią pasmo zakresu rzeczywistego. Choć niekonwencjonalne, pasma mogą być używane do sygnalizowania wpisów, gdy są używane w połączeniu z filtrem trendów. Krzyż przeciwnego pasma może również służyć jako sygnał do ochrony twoich zysków. Indeks zniżek RJ CRB Commodities Index pod koniec 2008 r. Jest wyświetlany ze średnimi pasmami rzeczywistych zakresów (21 dni, 3xATR, cena zamknięcia) i 63-dniową wykładniczą średnią kroczącą wykorzystywaną jako filtr trendów. Mysz nad podpisami wykresów, aby wyświetlać sygnały transakcyjne. Odchodzisz krótko S, gdy cena zamyka się poniżej 63-dniowej średniej kroczącej wykładniczej i dolnego pasma Wyjście X, gdy cena zamyka się powyżej górnego pasma Go short S, gdy cena zamyka się poniżej dolnego pasma Wyjdź X, gdy cena zamyka się powyżej górnego pasma Go short S, kiedy cena zamyka się poniżej dolnego pasma Wyjście X, gdy cena zamyka się powyżej górnego progu. Nie są przyjmowane długie pozycje, gdy cena jest niższa niż 63-dniowa średnia krocząca, ani krótkie pozycje powyżej 63-dniowej średniej kroczącej. Dostępne są dwie opcje: Cena zamknięcia: Zespoły ATR są przedstawione wokół ceny zamknięcia. HighLow: Zespoły są kreślone w związku z wysokimi i niskimi cenami, takimi jak wyjścia żyrandolowe. Domyślny okres czasu ATR wynosi 21 dni, a wielokrotność to 3 x ATR. Normalny zakres wynosi 2, dla bardzo krótkich, do 5 dla transakcji długoterminowych. Mnożniki poniżej 3 są podatne na baty. Aby uzyskać wskazówki dotyczące ustawiania wskaźnika, patrz Tablica wskaźników. Średni zakres rzeczywisty Wskaźnik zakresu rzeczywistego jest obliczany jako większy z: Wysoki dla okresu mniejszego niż Niski dla okresu. Wysoka za okres mniejszy niż za poprzedni okres. Zamknij za poprzedni okres i Low za bieżący okres. Zasadniczo, Close dla poprzedniego okresu jest zastępowany bieżącym Low, jeśli jest niższy, lub dla aktualnego High, jeśli jest wyższy. Średni zakres rzeczywisty to zazwyczaj 14-dniowa wykładnicza średnia krocząca w zakresie True Range. Podczas ustawiania okresów dla wskaźników Welles Wilders użytkownicy powinni uważać, aby nie używać standardowej formuły średniej wykładniczej. Zobacz Zalecamy, aby użytkownicy próbowali krótszych okresów czasu, korzystając z jednego z powyższych wskaźników. Na przykład, jeśli śledzisz cykl 30-dniowy, zwykle wybierzesz 15-dniowy okres czasu wskaźnika. W ATR, dostosuj okres czasu w następujący sposób: Okres czasu ATR (n 1) 2 (15 1) 2 8 dni Dowiedz się, co rzecz (KST) Know Sure Thing (KST) Opracowany przez Martina Pringa, Know Sure Thing (KST) to oscylator pędu oparty na wygładzonej stopie zmian dla czterech różnych ram czasowych. Pring wspomniał o tym wskaźniku jako Zsumowaną Szybkość Zmian (KST) w artykule z 1992 roku w magazynie Stocks Commodities. W skrócie, KST mierzy dynamikę cen dla czterech różnych cykli cenowych. Może być używany tak jak każdy oscylator pędu. Osoby planujące grę mogą szukać rozbieżności, rozróżniać odczyty, przejazdy linii sygnałowej i zwrotnice linii środkowej. Pring często stosował linie trendu do KST. Chociaż sygnały linii trendu nie występują często, Pring zauważa, że ​​takie przerwy wzmacniają zwrotnice linii sygnałowej. Kalkulacja SharpCharts Nawet jeśli formuła KST wygląda na skomplikowaną, jest to raczej prosty wskaźnik. Jest to po prostu ważona średnia z czterech różnych wartości zmiany prędkości, które zostały wygładzone. Na przykład obliczyć 10-okresową stopę zmiany, a następnie wygładzić ją za pomocą 10-okresowej prostej średniej kroczącej. Poniższa tabela przedstawia cztery różne wskaźniki zmiany prędkości z odpowiednimi średnimi ruchomymi dla wygładzania. Poniższe pole formuły pokazuje cztery różne kombinacje z ich domyślnymi ustawieniami. Te kombinacje są następnie ważone i sumowane. Najkrótsza ramka czasu ma najmniejszą wagę (1), a najdłuższa ramka czasu ma największą wagę (4). Prosta średnia ruchoma z 9 okresów jest dodawana jako linia sygnałowa. Domyślne parametry są następujące: KST (10,15,20,30,10, 10,15,9 ,5,9). Pierwsze cztery cyfry reprezentują ustawienia szybkości zmiany, a cztery cztery oznaczają średnie ruchome dla tych wskaźników szybkości zmiany, a ostatnia liczba jest średnią ruchomą linii sygnału. Interpretacja KST zmienia się powyżej linii zerowej. W najbardziej podstawowym momencie pęd sprzyja buhajom, gdy KST jest dodatni, a niedźwiedź, gdy KST jest ujemny. Pozytywny odczyt oznacza, że ​​ważone i wygładzone wartości zmiany wartości są w większości pozytywne, a ceny rosną wyżej. Negatywny odczyt wskazuje, że ceny są niższe. Po podstawowych crossoverach linii środkowej, uczestnicy mogą wyszukiwać skrzyżowania linii sygnałowej i mierzyć ogólny kierunek. KST generalnie wzrasta, gdy przekracza linię sygnału i spada poniżej linii sygnałowej. Wznosząca się i ujemna linia KST wskazuje, że maleje pęd. Odwrotnie, spadająca i dodatnia linia KST wskazuje, że spada pęd do góry. Mimo że KST ma wiele różnych sygnałów, podstawowe zwrotnice linii środkowej i linii sygnałowej są zwykle najbardziej niezawodne. W przeciwieństwie do RSI i Oscylatora Stochastycznego, KST nie ma górnych ani dolnych limitów. To sprawia, że ​​stosunkowo mało nadaje się do wykupienia i wyprzedania sygnałów. Rozbieżności Bycza i niedźwiedzi rozbieżności są również możliwe w przypadku sygnałów, ale karty muszą być selektywne podczas korzystania z nich. Większość rozbieżności w podstawowym wskaźniku wskaźnika zmiany waluty nie powoduje odwrócenia cen. Podobnie, rozbieżności w MACD i RSI są również podatne na niepowodzenie. Najlepiej jest stosować rozbieżności w przypadku dużej i rażącej dywergencji. Poniższy przykład pokazuje BroadCom (BRCM) o dużej niedźwiedzią rozbieżności i dużej dywizji. Rozbieżności te zostały sfinalizowane z następnymi crossoverami linii sygnałowej (czerwone i zielone strzałki). Strong Trends Chartists powinni zachować ostrożność, stosując słabe crossovery sygnału w silnych trendach wzrostowych i zwyżkowe crossovery sygnału w silnych trendach spadkowych. KST może przejść na pozytywne terytorium i pozostać na dodatnim terytorium przez dłuższy czas podczas silnego trendu wzrostowego. Wskaźnik osiągnie stosunkowo wysoki poziom, a następnie obniży, ale nigdy nie przejdzie na terytorium ujemne. To po prostu sygnalizuje spowolnienie wzrostu. Impuls wzrostowy jest nadal silniejszy niż impet w dół, ale wzrostowy wzrost nie jest tak silny, jak w poprzednich okresach. Poniższy przykład pokazuje Sherwina Williamsa (SHW) z silnym trendem wzrostowym od listopada 2017 r. Do sierpnia 2017 r. Mimo że KST wahał się w górę iw dół, nigdy nie zepsuł się poniżej zera i przez cały czas pozostawał na dodatnim terytorium. Niedźwiedzi zwrotnice linii sygnałowej po prostu wskazywały na spowolnienie tempa wzrostu, a nie zmianę trendu. Ramy czasowe krótkoterminowy dzienny KST (10,15,20,30,10, 10,15,95,9) Średnioterminowy tygodniowy KST (10,13,15,20,10,13,15,20,9) Długoterminowe miesięczne KST (9,12,18,24,6,6,6,9,9) Jak zauważono w artykułach Pring039s, KST może być stosowany w krótko-, średnio - i długoterminowych ramach czasowych. Zamiast przesuwać się pomiędzy dziennymi, tygodniowymi i miesięcznymi wykresami, Pring zasugerował zmianę ustawień, aby pasowały do ​​każdej ramki czasowej. KST jest jeszcze bardziej płynny podczas korzystania z ustawień tygodniowych i miesięcznych. Oznacza to, że czartorzy powinni wykorzystywać zwrotnice linii sygnałowej do wykrywania kierunkowych zmian cen. Opóźnienie w przypadku zwrotnic pośrodku jest często zbyt duże. Poniższa tabela pokazuje ustawienia szybkości zmian i średniej ruchomej dla badań krótko-, średnio - i długoterminowych. Dalsze modyfikacje Pring jest pierwszą osobą, która przyznała, że ​​KST nie jest doskonałym wskaźnikiem. Nie ma takiej rzeczy. KST ma jednak swoje zastosowania i Pring zachęca czarterów do wypróbowania różnych ustawień, ponieważ jeden rozmiar nie pasuje do wszystkich. Zszywki narzędziowe i konsumenckie są mniej niestabilne i mogą wymagać bardziej czułych ustawień. Zapasy technologii są bardziej zmienne i mogą wymagać mniej czułych ustawień. Chartists mogą również mieszać i dopasowywać ustawienia szybkości zmiany i ustawienia średniej ruchomej. Poniższy wykres przedstawia domyślny KST w pierwszym oknie wskaźnika, a KST jest ważony na korzyść krótkoterminowej stopy zmiany w drugim oknie. Zamiast KST (10,15,20,30,10, 10,15,9, 9) drugie okno pokazuje KST (30,20,15,10, 10, 10, 10, 10, 9, 9). Pierwsze ustawienie szybkości zmiany ma najmniejszą wagę, a czwarta ma największą wagę. Zauważ, że pierwsze cztery cyfry oznaczają ustawienia szybkości zmiany. Cztery kolejne liczby oznaczają średnie ruchome, aby wygładzić te cztery wskaźniki zmiany tempa. Ostatnią liczbą jest linia sygnału. Wnioski Know Sure Thing (KST) jest oscylatorem pędu opartym na wygładzonej stopie zmiany w czterech różnych okresach czasu. Pod tym względem ma on uchwycić cztery różne cykle cenowe. KST może być użyty jak inne niezwiązane oscylatory pędu, takie jak MACD, oscylator procentowy i TRIX. W rzeczywistości KST bardzo przypomina TRIX. Ponieważ KST jest niezwiązany, nie nadaje się do identyfikacji warunków wykupienia i wyprzedania. Martin Pring, twórca, faworyzował zwrotnice linii sygnałowych i przełamywanie linii trendu dla sygnałów. Podobnie jak w przypadku wszystkich wskaźników, KST należy stosować w połączeniu z innymi technikami analitycznymi. SharpCharts KST jest dostępny jako wskaźnik dla SharpCharts. Po wybraniu użytkownicy mogą umieścić wskaźnik powyżej, poniżej lub poniżej bazowego wykresu cenowego. Umieszczenie KST bezpośrednio za ceną akcentuje ruchy względem akcji cenowej bazowego papieru wartościowego. Użytkownicy mogą stosować zaawansowane opcje, aby dodać linię poziomą. Dostosowanie liczb w polu parametrów spowoduje zmianę ustawień. Dalsze analizy Analiza techniczna rynków finansowych zawiera rozdział poświęcony oscylatorom pędu i ich różnym zastosowaniom. Murphy opisuje zalety i wady, a także kilka przykładów charakterystycznych dla wskaźnika zmiany kursu. Książka Pring039s pokazuje podstawy wskaźników momentum poprzez pokrycie rozbieżności, zwrotnic i innych sygnałów. Istnieją jeszcze dwa rozdziały obejmujące konkretne wskaźniki momentu z wieloma przykładami. Analiza techniczna rynków finansowych John J. Murphy Analiza techniczna objaśniona przez Martina Pringa Martina Pringa